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三分钟进入DeFi清算:如何设计一个复合清算机器人

作者:高分资讯来源:高分资讯 数字货币 2020年09月25日

了解复合清算的基本概念和流程,以及如何设计清算机器人。

原标题:《清算人系列 | 如何设计一个 Compound 清算机器人?》

作者:王泽正

区块链数字资产和加密货币市场已经发展成为一个动态的金融生态系统。然而,与传统金融市场相比,大多数项目的设计思路是基于数字资产或加密货币的空间转移,而金融本身作为一种时间定价工具,形成了一个可量化和可交易的时间维度。在这样的背景下,大院项目应运而生,这就是一种基于供求关系的分布式协议,设计了一种基于货币市场设定利率的算法,实现了用户无时间摩擦地交易以太坊资产

清算人系列 | 如何设计一个 Compound  清算机器人 ?

本文共分为三个部分。第一部分简要介绍了本项目中与清算相关的基本概念,第二部分通过实例说明了清算过程,第三部分介绍了如何设计清算机器人。

清算的基本概念大院项目中与清算相关的基本概念主要包括:cTokenComptrollerLiquidityClose factorLiquidation Incentive

CTokenCompound协议目前支持两种类型的基本资产,Erc20和Ethernet。cToken是两种基本资产在复合基础上的整合,转换公式为cToken=基本资产/当前汇率。CToken在复利上有两个功能,一个是作为利息的衡量标准,另一个是作为贷款的抵押品。与传统的银行计算方法不同,利率以复利的形式上升。CToken在复合协议中用作一种度量。

主计长通过担保因素管理复合协议的风险,即主计长是协议的风险管理层。每种类型的基础资产都有一个独立的抵押因子,其价值根据基础资产的流动性和市场价值在0%至90%之间波动。流动性越强,市值越高。如果抵押系数为0,则此类基础资产不能用作抵押或在清算中扣除。复合决定了用户需要的抵押品价值,以及用户是否可以根据抵押品因素进行清算。

流动性流动性是复合协议清算的标志位。当账户的流动性不是正数时,它将被协议的其他用户清算,直到流动性被重置为正数。账户流动性计算通过以下公式(1)、(2)和(3)获得:

清算人系列 | 如何设计一个 Compound  清算机器人 ?

其中tokensToDenom是将其他资产价格转换为ETH价格的汇率,oraclePrice是从预测机获得的单价。为了解决流动性是uint类型,不能在源代码中表示负数的问题,在源代码中定义了快捷键=sumborrowseffectssum contrast。许多清算程序是统一表示,复合协议的清算标志位设置为健康。健康小于1,说明账户需要清算。

Close FactorClose factor是需要清算的未偿贷款的百分比,即基本贷款中需要清算的部分。例如,如果一个要清算的账户的关闭因子为0.1,则需要清算其贷款的10%。如果一个用户拥有多个借入资产,关闭因子是一个资产的属性,而不是用户总资产的属性。

清算激励清算激励是为清算人提供额外的抵押品,以鼓励清算人清算水下账户。例如,如果清算激励为1.1,清算人将获得10%的贷款抵押品奖励。目前,清算激励在1.3到1.5之间。假设清算激励为1.05,则可使用公式(7)计算清算完成时清算人的收入。

清算人系列 | 如何设计一个 Compound  清算机器人 ?

结算流程为确保复合系统的顺利运行,协议设计了一套完整的风险和结算规则。为了降低贷款风险,复合协议为每种类型的资产增加了抵押因素属性。该属性定义了可以从某个资产单元的抵押品中借入的其他资产的数量。也就是抵押贷款利率的一种表示。目前,主要的贷款协议是通过过度抵押的方式借款,这通常要求抵押率低于150%。例如,进入市场的抵押贷款利率为150%,用户通过在大院内过度抵押ETH来借出阿呆贷款。不幸的是,在贷款期间,ETH的价格大幅下跌,使得借款人的抵押品价值跌至ETH要求的抵押品利率的150%以下。

如果抵押品没有被补充或出售,清算程序将被触发。另外,借款人还要支付清算违约金。此时,清算人可以触发复合清算程序,以低于市场价格3% -5%的折扣获得ETH抵押品。这种差异是清算激励的起源。因此,借款人偿还了复合系统的贷款,避免了复合平台上的债务和坏账,维护了系统的偿付能力。同时清算人也获得了单笔3%~5%的收益,类似于矿工费,清算人获得了收益,平台也运行正常。

在复利的清算机制中,只要清算人通过监控合同发现借款人抵押率过低,一旦触发清算程序,清算人就会立即开始清算。

如何设计一个清理机器人?清扫机器人的总体设计原则是更快地发现 Liquidation incentive 高、且需要被清算的 underwater accounts,从而获得更高的清算收益

如何发现水下账户Account API可以用复合协议实现各种账户信息的交互,可以用这个API按地址检索特定用户的数据,或者得到不健康账户列表。复合协议应用编程接口的输入输出格式由协议缓冲区指定。与典型的protobufs不同,Compound支持JSON格式以及protobufs二进制格式。如果输入和输出都使用JSON格式,那么请求中应该标记“内容类型: application/JSON”和“Accept: application/json”。

不良账户一定是决定清算人清算的因素,清算人清算是清算的前提。清算时尽量选择在交易所容易清算的抵押物作为清算的抵押账户。流动性高的抵押物更容易将数字资产货币化;尽可能选择抵押物和债务集中在少数几类资产的不良账户进行清算。如果不良账户的抵押物和债务分散在多个资产上,那么每次调用清算借入交易时,都需要指定一个债务合同和一个抵押合同,这样就需要多次调用才能完成清算,这就增加了清算的成本;以太网虚拟机(EVM)是一个全局状态机,它必须按顺序处理清算借入事务。所以,清算人要想获得更高的回报,就需要发现并清算不健康的账户;更快;假设一个不良账户的全局关闭系数为0.5,有n笔债务和m笔抵押资产,则最大限度增加清算金额。这是背包问题的一个具体应用,即将每个项目建模为一个元组,项目总数为n * m,债务权重必须小于等于关闭因子,抵押物价值要最大化。寻找不健康账号速度的决定因素:网络延迟、硬件速度;燃气成本;广播具有高燃气成本的清算交易优于广播多个交易。如果同时广播多个清算交易,则一个清算交易可能已经在Ethereum的有效区块,导致区块链打包失败;应选择抵押品充足的不良账户进行清算。抵押物价值不足的,交易失败;建立离线缓存程序,将健康值小于1.2的账户标记为有清算风险的账户,进行重点监控。一旦满足清算要求,清算交易将在第一时间启动,与复合协议的互动时间将减少。清算的成本是资本密集型的操作。清算100万美元的贷款,清算人需要有100万美元的资金;清算交易是一种高度周期性的交易。货币市场的大幅波动会导致清算交易的集中爆发,从而增加交易成本,导致大量清算人短期内破产,从而影响整个大院项目的顺利运营;为了加快不健康账户的发现,需要一个监控程序来监控可能被清算的账户,这增加了访问的技术门槛;燃气的成本可能会对最终收入产生巨大影响。所有交易的基本成本是21000 Gas,如果和合同互动,相应的Gas也会增加。所以清算程序需要提前计算预期收益。最大清算和抵押品回收的计算方法某些账户的抵押品价值可能低于最大清算金额。如果最大清算金额或最大可收回抵押品价值小于燃气单价乘以燃气,则清算交易永远不会盈利。抵押品的最大清算数量和最大收款金额的计算公式如下:

清算人系列 | 如何设计一个 Compound  清算机器人 ?

注意总和(token _借入_余额_ underlying _ in _ eth)!=total _ loy _ value _ in _ eth .通过调用Account API可以得到更准确的Oracle Price,但是会降低运算速度。为了优化速度,在可接受的误差范围内牺牲精度,采用近似价格计算。cToken的GetUnderlyingPrice和liquidateCalculateSeizeTokens可以通过PriceOracle获得,而exchangeRateStored可以通过cUSDC合同获得。通过计算汇率,我们可以快速、近似地计算出待收抵押品的金额。

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埃瑟伦

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CompoundCompound是第一个从Coinbase获得风险资本的项目,也是Coinbase促进区块链创新的努力的一部分。复利为放在交易所和钱包里的加密资产提供了应有的利息。每种资产的利率都会根据资产的借款需求动态调整。复合希望吸引对冲基金、有经验的投资者和借款人。其实Compound能得到Coinbase的支持并不奇怪,因为公司的技术与Coinbase完全改变传统金融的公司理念是一致的。CompoundCOMP查看更多

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